La splendida chiesa barocca è stata edificata in più riprese, a partire dal 1642, dalla Compagnia dei Pellegrini, un’associazione di laici devoti e camminatori che organizzava il pellegrinaggio annuale da Alba al santuario di Vicoforte Mondovì, paese nativo di Teobaldo Roggeri, santo copatrono della città di Alba. I Pellegrini eressero e decorarono la chiesa completamente a loro spese, divenendo così la Confraternita di San Giuseppe. Abbandonata e poi restaurata a fine Novecento, ora è un centro culturale attivissimo e oltre all’aula barocca sono visitabili il campanile (punto panoramico della città) il percorso archeologico sotterraneo (una delle tappe di Alba Sotterranea), il Coro dei Diorami e dei Paesaggi UNESCO e la Sala dei Giusti fra le Nazioni – museo della Memoria del Novecento.